個股相對大盤強勢

在股市中，選擇具備成長潛力的個股是每位投資人關心的課題。「相對大盤強勢」是一項極具參考價值的選股條件，能幫助投資人鎖定表現突出的股票，提高投資績效。

當大盤下跌的過程中，如果個股相對大盤抗跌，且大盤止跌之後，個股能夠呈現「馬克趨勢樣版」並向上突破整理區間，那麼這檔股票可能就是一檔領導股。

詳細介紹可以看「超級強勢股的特性」這篇文章。

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相對強勢指標：RS線是什麼？

在股市中，相對強勢（Relative Strength，簡稱 RS）是一個重要的分析指標。RS 線的計算方式為「個股股價 / 大盤股價」，透過這項指標，我們可以評估個股與整體市場的強弱關係。

當 RS 線呈現上升趨勢時，表示該個股相對於大盤更為強勢。相反地，若 RS 線呈現下降趨勢，則顯示個股相較於大盤較弱，投資人應審慎評估其後續表現。

但是只憑 RS 線進行選股仍不夠全面，投資人需結合技術分析與基本面，投資人就能夠比較精準篩選優質個股。

簡單來說，RS 線呈現上升趨勢就是個股相對大盤強勢的量化條件。

以下圖來看，在綠框內，富邦金的股價是上漲，但跑輸大盤，所以RS線呈現空頭趨勢。

在紅框內，富邦金的股價也是上漲且跑贏大盤，所以RS線呈現多頭趨勢，這個概念只要對照2張圖應該不難理解。
 
 

(圖片來源：XQ全球贏家)

(圖片來源：XQ全球贏家)

以下圖來看，當世芯-KY(3661)在突破VCP突破點之前，就已經呈現RS線多頭趨勢的條件，所以這個就會是比較好的一個突破訊號！
 

(圖片來源：XQ全球贏家)

RS線的多頭趨勢條件

我們將RS線的多頭趨勢條件定為
1.    RS線>RS線的50MA
2.    RS線的50MA> RS線的150MA
3.    RS線的50MA> RS線的200MA

並且根據VCP回測來驗證這個條件是否能夠有效提高VCP突破的品質

RS線的回測績效

我們接下來透過回測來驗證「RS線多頭趨勢條件」是否真的能夠提高VCP突破策略的績效

以下這張圖是在2023/01/01~2024/12/31這段期間的VCP純技術面突破的回測結果，調整後盈虧比1.78，最佳F是21.9%

(圖片來源：自製)

當加入「RS線多頭趨勢」之後，交易次數的確少了滿多，這是因為相對大盤弱勢的股票就被過濾掉了，只操作相對大盤強勢的VCP突破股

會發現調整後盈虧比提高到2.56，最佳F也提高到37.39%，代表「RS線多頭趨勢」算是相當優秀的選股條件！ 
 

(圖片來源：自製)

透過VCP的程式回測結果，我們可以快速驗證哪些選股條件或交易策略是對於整個交易系統的效果會更好，哪些條件雖然聽起來很有邏輯但卻完全沒用的條件也能辨識出來，能夠加快學習VCP策略的學習曲線！

結論

RS線多頭趨勢是一個很有效的選股條件，可讓VCP突破的品質提升不少！